Почему автоматические торговые системы форекс сливают?

Подобное название торгового алгоритма возникло у разработчиков программы Metatrader. И, благодаря высокой популярности данного приложения такая формулировка получила широкое распространение среди трейдеров. Торговый алгоритм заключается в создании определенных условий для заключения сделок на форекс.
Механизм создания автоматических торговых систем форекс

В программе Metatrader автоматические торговые системы форекс создаются при помощи встроенного языка MQL. Опытные программисты в области объектно-ориентированного программирования отлично знакомы с ним. А вот изучение с нуля всех нюансов создания советников весьма проблематично, поэтому далеко не все могут справиться с данной задачей. В том, что зачастую невозможно реализовать свои торговые идеи, заключается несовершенство системы программного обеспечения. Таким образом, тестирование автоматические торговые системы, возможно, провести при помощи других программ, а вот создание полноценного рабочего робота без знаний внутреннего языка Метатрейдер – невозможно. Однако стоит отметить, что данная проблема не основная, поскольку даже самые опытные трейдеры не создали еще до сих пор такого робота, который бы торговал всегда. Это подтверждается тем фактом, что в часто проводимых конкурсах форекс роботов один и тот же советник не становился победителем более одного раза.
Трендовые и контртрендовые автоматические системы форекс

Теперь рассмотрим непосредственные причины того, почему автоматические торговые системы форекс сливают деньги. Состояний на рынке может быть три: флет, тренд и случайное блуждание цен. Принцип действия большинства торговых роботов основан либо на следовании за трендом (реагирование на значительные колебания котировок) или же торговле против тренда (ожидание скорейшего разворота рынка, а не продолжение его движения). В ситуациях, когда наблюдается хаотичное движение временных рядов, построение робота осуществить практически невозможно, поскольку распределение статистических рядов образовывается с толстыми хвостами и дальнейшее изменение прогнозировать невозможно.

Для определения состояния финансовых временных рядов существует такая современная наука, как эконофизика. С помощью определенных инструментов которой можно произвести соответствующие расчеты: это могут быть показатели Херста, индекс фрактальности, индекс вариации, размерность Хаусдорфа (принимается из кода индикатора FRAMA). Таким образом, автоматические торговые системы форекс не могут одновременно являться трендовыми и контртрендовыми. Опираясь на расчеты экофизики и теории случайных блужданий, происходят частые изменения валютных котировок, в то время, как на рынке акций те или иные состояния временных рядов имеют более продолжительный период. Этим обусловлена необходимость изменять торговые системы для исключения сливания денег. Чтобы этого избежать, следует в качестве выхода переходить на более продолжительные периоды. Например, перейти на дневной масштаб, где изменения состояния рынка происходят не так часто.

Также стоит отметить, что рядам валютных котировок свойственны случайные ценовые блуждания, не подчиняющиеся никаким закономерностям. В подобных ситуациях рекомендовано одно: не торговать. Также возможен в таком случае переход на более продолжительные временные диапазоны.

Все вышеперечисленное - это те проблемы, которые преследуют начинающих трейдеров и программистов при работе на рынке форекс или другом рынке. Тем не менее, это не означает, что автоматические торговые системы форекс не нужно создавать вовсе. Ведь зарабатывать деньги без определенного устойчивого торгового алгоритма тоже невозможно. Разрабатывая определенные алгоритмы, можно ознакомиться с особенностями поведения определенных инструментов, какие именно индикаторы применимы в данном конкретном случае и какие системы более всего подходят к тому или иному инструменту. В случае необоснованного использования инструментов технического анализа, не проводя их предварительное тестирование, нельзя гарантировать получение прибыли.
Игнорирование кредитного плеча в автоматических торговых системах форекс

Завершая тему из цикла автоматические торговые системы форекс, можно уделить внимание такому моменту, что при разработке торговых систем не принимается в расчет кредитное плечо и размер выводимого в следку капитала. Проводя испытания разнообразных систем, специалисты смогли выявить следующую закономерность, свойственную большинству торговых алгоритмов.

Сначала, с увеличением плеча, доходность от них несколько увеличивается, но потом наступает переломная ситуация, когда с дальнейшим увеличением плеча, доход уже становится несколько меньшим. Подобного тестирования, как правило, большинство трейдеров просто не делают. И, как оказывается, абсолютно напрасно, поскольку число стратегий, имеющих возможность работы с плечом, предлагаемым дилинговыми центрами, очень невелико. Поэтому автоматические торговые системы форекс, созданные, например, для CFD на акции Сбербанка с плечом 1:1 могут быть успешны, а при показателе плеча 1:20 в результате будет наблюдаться не плавная кривая, а несколько энергичных рывка и дальнейшее обнуление счета.

Применительно к валютным котировкам, где создать работающую систему чрезвычайно сложно, этот вопрос является особенно актуальным. Все это можно самостоятельно проверить, если взять более-менее нормальный тестер торговых систем, например, в программах Wealth Lab, Omega Tradestation или Amibroker. Наиболее мощной является Wealth Lab, так как там имеется генератор Монте-Карло для оптимизации алгоритмов.